Как сказал предыдущий автор, вы можете вкладывать наборы коллекций. Вы не указали, чего именно вы на самом деле пытаетесь достичь, и если это делается для целей организации, вам лучше использовать теги, которые гораздо более гибки. Коллекции и наборы коллекций лучше использовать для управления «проектами» в Lightroom, а теги лучше использовать для организации фотографий, чтобы позже их можно было найти в проектах.